ما در آیتی هلو از شهریور ۱۴۰۲ کارمون رو با عشق به کتاب و یادگیری شروع کردیم. تخصص ما چاپ کتابهای تخصصی به زبان اصلیه و با استفاده از تکنولوژیهای روز و مواد اولیه باکیفیت، مطمئن میشیم که هر کتاب از نظر ظاهر و محتوا در بهترین سطح قرار بگیره.
هدفمون اینه که دسترسی به منابع علمی و آموزشی معتبر رو برای همه سادهتر کنیم و در این مسیر، همراه و همکار خوبی برای شما باشیم.
Recipes for designing, building, and deploying algorithmic trading strategies with Python
امروزه بازارهای مالی جهان دستخوش یک تحول بنیادین شدهاند. دوران تحلیلهای سنتی و تصمیمگیریهای مبتنی بر حدس و گمان در تالارهای معاملاتی به پایان رسیده است. بازارهای مدرن در هر ثانیه حجم عظیمی از دادهها را تولید میکنند که پردازش آنها از توان ذهنی و زمانی یک معاملهگر سنتی خارج است. در این فضای رقابتی، سازمانها و افرادی که بیشترین بازدهی تعدیلشده با ریسک را کسب میکنند، همانهایی هستند که از ساختار پژوهشی نظاممند، سیستمهای سنجش اعتبار دقیق و زیرساختهای اجرایی خودکار بهره میبرند. کتاب آشپزی معامله گری الگوریتمی با پایتون ویرایش دوم به عنوان یک مرجع کاملاً کاربردی و گامبهگام، پُل مستحکمی میان دانش نظری مالی و پیادهسازی عملیاتی در دنیای واقعی ایجاد کرده است.
این اثر فراتر از کتابهای تئوریک رایج حرکت میکند. بیشتر آثار موجود در بازار هنوز بر شاخصهای تحلیل تکنیکال کلاسیک روی مجموعهدادههای کوچک تمرکز دارند؛ روشهایی که بهندرت در مواجهه با بازارهای زنده و واقعی دوام میآورند. این کتاب، تکنیکها و ابزارهای حرفهای مورد استفاده در صندوقهای پوشش ریسک بزرگ جهان را در قالب دستورالعملهای کوچک، قابلفهم و کاربردی در اختیار معاملهگران قرار میدهد. شما در این اثر یاد میگیرید که چگونه دادههای مالی در سطح سازمانی را تامین کنید، فرآیند تحلیل را با موتورهای ستونی سرعت ببخشید، مجموعهدادههای پژوهشی را بدون خطای سوگیری آیندهنگری ذخیره نمایید، فاکتورهای آلفا بسازید و در نهایت استراتژیهای خود را در یک سامانه معاملاتی سطح تولید اجرا کنید.
توسعه سیستمهای معاملاتی خودکار نیازمند تسلط همزمان بر سه حوزه مدلسازی آماری، برنامهنویسی پیشرفته و روشهای کمی است. پایتون به عنوان زبان اول حوزه مالی کمی، دسترسی مستقیم به دادههای مالی، محاسبات عددی سریع و گستردهترین اکوسیستم کتابخانههای تخصصی را فراهم میکند. این کتاب مسیر حرکت شما را از دادههای خام بازار تا رسیدن به محیط زنده معاملاتی، بدون حذف کردن بخشهای حیاتی و میانی، ترسیم میکند. هدف نهایی این اثر تجهیز شما به یک جعبهابزار کاربردی و عملیاتی برای طراحی، اعتبارسنجی و استقرار استراتژیهای نظاممند است. بازارها مدام تغییر میکنند و در این میان، مزیت رقابتی از آنِ معاملهگرانی است که میتوانند سریعتر از رقبا فرآیند پژوهش را تکرار کرده و کدهای خود را به مرحله اجرا برسانند.
نویسنده این اثر با سابقه بیش از بیست سال فعالیت در قلب محیطهای معاملاتی واقعی و مدیریت ریسک در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا، تجربیات گرانبهای خود را منتقل کرده است. مسیر شغلی او از میز معاملهگری یک صندوق پوشش ریسک در شیکاگو آغاز شده، با مدیریت ریسک در بانک جیپیمورگان ادامه یافته و به مدیریت فناوری ریسک در لندن و مدیریت ارشد اطلاعات در سنگاپور ختم شده است. تمام تکنیکها و جریانهای کاری ارائهشده در این کتاب، بازتابدهنده دقیق استانداردهای اجرایی در بزرگترین نهادهای مالی بینالمللی است. این دانش ناب پیش از این به بیش از ۱۷۰۰ دانشجوی مالی کمی آموزش داده شده و اکنون در قالب یک مجلد چاپی نفیس در اختیار شما قرار دارد.
کلمات کلیدی:این اثر تحلیلی در ۱۵ فصل مجزا و در قالب ۶۸ دستورالعمل کاملاً عملیاتی تنظیم شده است که ابعاد مختلف مهندسی مالی و معاملات سیستماتیک را پوشش میدهند. در ادامه به بررسی تفصیلی هر یک از این بخشها میپردازیم.
نقطه شروع هر سیستم معاملاتی موفق، دسترسی به دادههای باکیفیت و معتبر است. در این فصل، روشهای کاربردی برای تامین دادههای ساختاریافته بازار سهام، قراردادهای آتی و بازارهای اختیار معامله آموزش داده میشود. شما یاد میگیرید که چگونه از بستر اوپنبیبی برای دریافت دادهها استفاده کنید، دادههای مربوط به فاکتورهای مدل فاما-فرنچ را فراخوانی کنید و صورتهای مالی بنیادی شرکتها را به صورت انبوه استخراج نمایید.
کتابخانه پانداز قلب تپنده تحلیل داده در پایتون است. در این بخش، عملیات کلیدی و پایهای این کتابخانه که در سراسر استراتژیها مورد استفاده قرار میگیرند، بررسی میشود. از مدیریت انواع شاخصها و ساختارهای دادهای گرفته تا محاسبه بازدهیهای ساده و لگاریتمی، سنجش نوسانپذیری، تغییر مقیاس زمانی سریهای زمانی و اعمال توابع سفارشی بر روی مجموعهدادههای بزرگ مالی، همگی در این فصل به طور کامل تشریح شدهاند.
یکی از جذابترین بخشهای ویرایش جدید، تمرکز بر روی سرعت محاسبات است. با افزایش حجم دادهها، ابزارهای سنتی دچار کندی میشوند. در این فصل، فرآیند تبدیل فایلهای متنی سنگین به قالبهای فشرده پارکت آموزش داده میشود. شما یاد میگیرید که چگونه با بهرهگیری از توان پردازشی کتابخانه پولارز و ادغام آن با داکدیبی، کوئریهای ترکیبی اسکیوال و دیتافریم را با سرعتی باورنکردنی اجرا کنید و یک دریاچه داده با کارایی فوقالعاده بالا برای پژوهشهای خود بسازید.
درک الگوهای پنهان در بازار بدون تصویرسازی مناسب غیرممکن است. این فصل تکنیکهای پیشرفته نموداری را آموزش میدهد. از متحرکسازی تکامل منحنی بازدهی گرفته تا رسم سطوح نوسانپذیری ضمنی در بازار اختیار معامله و ایجاد یک داشبورد تعاملی تحلیل مؤلفههای اصلی، به شما کمک میکند دادههای پیچیده را به بینشهای بصری عمیق تبدیل کنید.
در این بخش، پایگاه داده با کارایی بالا به نام آرکتیکدیبی که توسط گروه مدیریت مَن برای مدیریت دادههای بازار در مقیاس پتابایت استفاده میشود، معرفی شده است. شما یاد میگیرید که چگونه دادههای تاریخی بدون سوگیری و مجهز به قابلیت سفر در زمان بسازید، ابزارهای تحلیل اختیار معامله را روی میلیونها ردیف داده اجرا کنید و فیلترهای سهام ارزشی به سبک وارن بافت را بر اساس متغیرهای بنیادی پیادهسازی نمایید.
این فصل کاملاً جدید، ورود هوش مصنوعی به دنیای معاملات کمی را بررسی میکند. با استفاده از ابزارهای لنگچین و لاماایندکس، شما یک تحلیلگر هوش مصنوعی برای بررسی گزارشهای سالانه شرکتها خواهید ساخت. همچنین روشهای خودکارسازی گزارشهای پژوهشی چندعاملی و حتی تبدیل مقالات علمی و پژوهشهای دانشگاهی به کدهای پایتون قابل اجرا در این بخش آموزش داده میشود.
فاکتورهای آلفا همان متغیرهایی هستند که بازدهی مازاد بازار را پیشبینی میکنند. در این فصل با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی، محرکهای پنهان بازدهی را شناسایی میکنید. همچنین روشهای پوشش ریسک بتای سبد سهام با رگرسیون خطی، سنجش حساسیت سبد به فاکتورهای فاما-فرنچ و در نهایت ساخت یک مدل رتبهبندی فاکتورها آموزش داده میشود.
برای اطمینان از کارایی یک استراتژی، باید آن را در دادههای گذشته آزمایش کرد. این فصل به آموزش سیستم سنجش اعتبار برداری با کارایی بالا میپردازد. شما استراتژیهای فنی را طراحی کرده، بهینهسازی پیشرو را برای تست استحکام استراتژی در خارج از نمونه آماری انجام میدهید و الگوریتم سوپرترند را در مقیاس بزرگ بهینهسازی میکنید.
در این بخش، وارد دنیای واقعگرایانهتری از تست استراتژیها میشوید. با بازسازی ساختار زیپلاین، استراتژیهای مبتنی بر شتاب روند و بازگشت به میانگین را آزمایش میکنید. در این فصل یاد میگیرید که چگونه زمانبندی بازتعادل سبد را تنظیم کرده و عملکرد سبد دارایی را تحت فرضهای معاملاتی کاملاً واقعبینانه و با احتساب هزینههای تراکنش رهگیری کنید.
ساخت فاکتور آلفا کافی نیست؛ باید دوام آن را سنجید. این فصل به شما میآموزد که نتایج آزمایشهای خود را وارد سیستم آلفالنز کنید، ضریب اطلاعاتی فاکتورها را ارزیابی نمایید، نرخ زوال بازدهی فاکتور را بررسی کنید و جابهجایی فاکتورها را برای سنجش پایداری سیگنال آلفا اندازهگیری کنید.
این فصل به تحلیل عمیقتر سبد اختصاص دارد. شما یاد میگیرید که تحلیلهای نوسان پذیری و ریسکهای در حال حرکت را ایجاد کنید، میزان اهرم، مواجهه داراییها و تخصیصهای بخشهای مختلف صنعت را بررسی کرده و عملکرد سیستم را تا سطح تکتک معاملات انجامشده تجزیه و تحلیل کنید.
این فصل زیرساختهای لازم برای معاملات زنده را پایهریزی میکند. شما یک برنامه معاملاتی الگوریتمی ماژولار میسازید، اشیاء قرارداد و سفارش را ایجاد میکنید، دادههای تاریخی و لحظهای بازار را فراخوانی کرده و دادههای جریانی را در یک پایگاه داده محلی ذخیره میکنید.
مدیریت پوزیشنها به اندازه ورود به معامله اهمیت دارد. در این بخش، نحوه اجرای انواع سفارشهای بازار، محدود، حد ضرر و حد ضرر متحرک آموزش داده میشود. همچنین نحوه بازرسی موقعیتهای باز و محاسبه سود و زیان سبد دارایی به صورت لحظهای تشریح میگردد.
فصل چهاردهم اوج مسیر معاملاتی شماست. در این بخش، شاخصهای عملکرد و ریسک لحظهای را محاسبه میکنید، سفارشها را بر اساس اهداف سبد ارسال مینمایید و در نهایت، یک سبد فاکتوری ماهانه، یک استراتژی ترکیبی اختیار معامله و یک استراتژی درونروزی بازگشت به میانگین چنددارایی را در محیط زنده مستقر میکنید.
این فصل بینظیر، نحوه استفاده از فناوری نویدیا رپیدز را برای شتاب-دهی گرافیکی به فرآیند پژوهش آموزش میدهد. شما یاد میگیرید که چگونه ۲۶۷ میلیون ردیف از دادههای سهام جهانی را پردازش کنید، مدلهای جنگل تصادفی فاکتوری را روی میلیونها مشاهدات آموزش دهید، یک شبکه همبستگی دارایی با ۱۰ هزار گره بسازید و مسائل بهینهسازی سبد دارایی پیچیده را با سرعت فوقالعاده حل کنید.
کتاب حاضر به گونهای تدوین شده است که طیف وسیعی از علاقهمندان به بازارهای مالی و فناوری را پوشش میدهد. به طور کلی، سه گروه از افراد بیشترین بهره را از این اثر چاپی خواهند برد:
افرادی که در حال حاضر در بازارهای مالی مشغول به فعالیت هستند و قصد دارند با جایگزین کردن روشهای نظاممند و الگوریتمی، عملکرد خود را ارتقا دهند. این گروه یاد میگیرند که چطور دادههای نهادی را پردازش کرده و پژوهشهای بنیادی خود را با هوش مصنوعی اتوماتیک کنند.
برنامهنویسانی که تسلط مناسبی بر ابزارهای اصلی پایتون دارند و میخواهند مهارت کُدنویسی خود را در بازارهای مالی به ثروت تبدیل کنند. این افراد با یادگیری ابزارهای شتابدهی و مدلهای پیشرفته مدیریت سبد، زیرساختهای فوقالعاده سریع طراحی خواهند کرد.
کسانی که آشنایی پایهای با پایتون دارند و میخواهند وارد حوزه جذاب و پردرآمد معاملات الگوریتمی شوند. این کتاب بدون نیاز به تجربه معاملاتی قبلی، تمام اصطلاحات و مفاهیم بازار را از صفر و به صورت کاربردی آموزش میدهد.
کتابی که هماکنون در قالب نسخه فیزیکی پیش روی شماست، با بالاترین کیفیت چاپ و کاغذ آماده شده است تا در طول ساعتهای طولانی کُدنویسی و مطالعه، همراه ماندگار شما باشد. گرافها، نمودارهای خروجی و ساختار کدهای پایتون به صورت کاملاً واضح و با تفکیکپذیری بالا چاپ شدهاند تا هیچ نقطهابهامی در زمان پیادهسازی برای شما باقی نماند. داشتن این مرجع ارزشمند روی میز کار، دسترسی سریع شما را به راهکارهای حل مسئله در زمان توسعه الگوریتمها تضمین میکند.
نمونه چاپ کتاب موجود نیست.
نظرات کاربران (0)